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正版包邮 资产组合选择:投资的有效分散化:efficient diversification of invest 哈里·马克维茨 人民邮电出版社 投资理财书籍
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  • 商品分类:invest
  • 商品所在地:北京
  • 商品来源:天猫
  • 发布时间:2018-09-17 19:14:04
商品详细信息 -

正版包邮 资产组合选择:投资的有效分散化:efficient diversification of invest 哈里·马克维茨 人民邮电出版社 投资理财书籍

  基本信息


书名: 资产组合选择:投资的有效分散化:efficient diversification of investments
作者: 【美】哈里·M.马克维茨(Harry M. Markowitz)
出版社: 人民邮电出版社
出版日期: 2017-05-01
版次: 1
ISBN: 9787115454225
市场价: 85.0
媒体评论

作者马克维茨是诺贝尔奖得主,也是现代证券组合投资模型的创建者,是金融大师级人物,美国金融学会
马克维茨通过把“收益-风险”定义为均值和方差,运用数学模型分析了不确定条件下选择投资组合的内在机理, 从而指导人们如何降低投资风险,提高投资收益
马克维茨的资产组合选择分析为现代金融经济学的形成奠立了理论基础,并被誉为“华尔街的*次革命”
马克维茨的资产组合选择理论,本质上提供的是一种风险规避思维模式,在当下仍具有现实意义 
 
目录
目 录
第一部分 引言和说明
第一章 引言/2
第二章 说明性的资产组合分析/7
第二部分 证券和资产组合的关系
第三章 平均收益和期望值/36
第四章 标准差和方差/71
第五章 投资于大量证券/102
第六章 长期收益/116
第三部分 有效资产组合
第七章 有效集的几何分析/128
第八章 (E,V)有效资产组合的导出/154
第九章 半方差/189
第四部分 不确定下的理性选择
第十章 期望效用准则/206
第十一章 跨期效用分析/244
第十二章 概率信念/259
第十三章 对资产组合选择的应用/277
补遗(1970)/314
附录/324
附录A 有效集的计算/324
附录B 资产组合选择问题的单纯形法/347
附录C 另一个期望效用公理体系/350
第五部分 对以前各章的注释
第四章注释/358
第五章注释/364
第六章注释/366
第七章注释/373
第八章及附录A注释/378
第九章注释/380
第四部分及附录C注释/384
个人注释/390
在线试读
内容介绍

作为哈里·M.马科维茨(Harry M. Markowitz)*的《资产组合选择:投资的有效分散》一书的第二版,本书不仅具有完整的资产组合选择理论分析的全貌,而且介绍了对*版的完善之处,以及更完善的参考书目和对相关内容所做的注释。
在书中,马克维茨通过把“收益-风险”定义为均值和方差,运用数学模型分析了不确定条件下选择投资组合的内在机理, 从而指导人们如何降低投资风险,提高投资收益。这一分析为现代金融经济学的形成奠立了理论基础,并被誉为“华尔街的*次革命”。此后资产组合选择理论在诸多经济学家的研究与投入下获得了进一步的发展与完善。
马克维茨的资产组合选择理论,本质上提供的是一种思维模式。在21世纪的今天,尤其是金融危机的影响仍然存在的当下,重新阅读马科维兹的这一经典之作,仍然具有重要作用与现实意义。
本书适合所有投资者阅读,适合所有高等院校经济类相关专业的师生阅读。
 

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